深度虚值期权是指没有内在价值只有时间价值的期权类型，这类期权合约的价值通常较低，且随着期权到期日的临近会逐渐衰减，除非市场出现大幅波动，否则最终可能会归零。
深度虚值期权是指Delta绝对值小于0.2的期权，这类期权通常没有内在价值，只有时间价值，以下是对深度虚值期权的详细解释：
1、权利金低：由于深度虚值期权的实际行使可能性非常低，其权利金相对较低，实值期权包含内在价值和时间价值，而平值和虚值期权价格全部由时间价值构成，并且虚值程度越深，时间价值越低。
2、高杠杆：深度虚值期权具有较高的杠杆率，这意味着在标的资产价格波动的情况下，期权的盈利能力较大，对看涨期权来说，随着执行价格的增加，虚值程度不断加深，期权的权利金不断变小，但杠杆率却随之上涨。
3、高风险：尽管深度虚值期权的权利金低，但其实际行权的可能性非常小，因此风险较高，如果标的资产价格波动不足或朝相反方向波动，深度虚值期权可能会完全失去价值。
4、潜在收益高：对于想利用期权博取高额利润的交易者来说，深度虚值期权具有很大的吸引力，这需要满足两个条件：一是标的资产价格大幅波动，二是虚值期权要承受严重的时间价值耗损。
深度虚值期权是一种高风险、高回报的投资工具，在考虑投资深度虚值期权时，投资者应充分了解其特征和风险，并制定相应的交易策略和风险管理措施。
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